Risque thème

Gestion du risque

∞structurel

Empêcher un système rapide de vous tuer. Un algo emballé peut perdre une fortune en minutes ; limites, throttles et interrupteurs d'arrêt sont ce qui vous sépare d'un Knight Capital.

Ouvrir la carte Les données qu'il vous faudrait →

Ce que contient ce thème

2 pages, chacune menant aux idées qu'elle contient.

Mesurer le risque du HFT01

Queues épaisses, drawdown intraday, exposition à l'inventaire et à la toxicité : le risque haute fréquence vit à des horizons et dans des distributions que la VaR standard lit de travers. Vous mesurez ce qui peut exploser d'ici la prochaine seconde.

Interrupteurs d'arrêt02

Un contrôle automatisé qui stoppe une stratégie ou annule tous les ordres quand un seuil est franchi : une limite de perte, une limite de position, un débit d'ordres anormal. Après Knight Capital (2012), de fait obligatoire.

Où cela s'inscrit

↔ En travers · se combine avec Performance et capacité ↔ En travers · se combine avec Systèmes et construction ↔ En travers · se combine avec Réglementation → Application · rapporte sur Tenue de marché en crypto → Application · rapporte sur Se lancer en indépendant en 2026 ⤓ Construire / Acheter · outil nécessaire Jeux de données et outils